Antonio Cassano ka rrëfyer një nga historitë më absurde të periudhës së tij te Real Madridi, duke pranuar një “budallallëk” që, sipas tij, nuk kishte dalë kurrë në media: “Po ju tregoj këtë, që nuk ka dalë kurrë në gazeta. Isha në Madrid, në stadiumin e Realit, dhe shkova të bëja saunë.
Në saunë, herë pas here duhet të hedhësh ujë mbi gurët e nxehtë për të krijuar avull, vetëm se mua nuk më bëhej të dilja çdo herë për të marrë ujë. Atëherë i thashë fizioterapistit, Italo Galbiati: ‘Italo, shko mbush ujë!’ Ai më tha: ‘Jo, jo, do të marr pak ajër jashtë dhe pastaj do të kthehem’.
Unë, që jam një idiot i madh, çfarë bëra? Urinova direkt mbi gurët e saunës. Hyj brenda, qëndroj përballë tij…, po vdiste nga era e keqe! Po mbyteshim të gjithë në saunë nga urina që avullonte mbi gurët e nxehtë. Më shanë nga të gjitha anët dhe më vendosën një gjobë gjigante. Këto janë budallallëqet e vërteta që kam bërë. Jo si imitimet e Capellos, për këto gjëra më linin jashtë skuadrës në Madrid”.